Bienvenue à tous. Ce site est conçu comme un très vaste tutoriel, correspondant à mes avancées sur le sujet. Du coup, il est conseillé de suivre les articles dans l'ordre dans lequel ils sont écrits (sauf si vous connaissez déjà le sujet correspondant évidemment) car chaque élément traité dans un article est considéré comme acquis pour les articles suivants. Cette page liste les articles dans leur ordre d'écriture, avec un classement par catégorie. Celles-ci sont globalement indépendantes mais certains prérequis peuvent s'enchevêtrer, et peuvent donc apparaître plusieurs fois.
Enjoy !
Avant toute chose : Bonjour le monde ! 🙂
Théorie financière
On ne pourra malheureusement pas se passer de l'apprentissage de concepts financiers plus ou moins complexes. Certains sous-domaines de la finance sont tellement riches qu'ils ont une catégorie propre (ex : la gestion du risque). Mais dans celle-ci, il y aura tout le reste : stats appliquées, théorie des marchés...
- Backtest niveau 0 : principes et structure
- Définition de modèles et stratégies : les points de sorties (Stop Loss et Take Profit)
- Théorie financière : le coefficient Alpha
- Théorie financière : représentation des cours, Bar Chart et chandeliers japonais
- Points de sortie, SSJ-1 : le Trailing Stop, ou stop suiveur
- Un dangereux ennemi : l’overfitting
- Point de sortie, Ultimate : l’ATR Trailing Stop
Risk management
Le Risk management, ou gestion du risque, est un domaine particulier de la finance dont le but est de réduire l'impact potentiel des éléments qu'on ne contrôle pas. Dit comme ça, cela peut paraitre un peu ésotérique, mais cette discipline cherche à se doter d'outils permettant de limiter les périodes difficiles et de les gérer au mieux lorsqu'elles surviennent.
Analyse technique
Erigée par les uns comme une vérité absolue, réduite à de la poudre de perlimpinpin pour les autres, l'analyse technique consiste en l'étude des cours passés pour en déterminer des indicateurs qui permettront de piloter des décisions pour le futur. Je ne prétends pas avoir la réponse à ce débat, mais un minimum de connaissances sur le sujet est indispensable.
Machine learning
Le Machine Learning, ou apprentissage automatisé, est une discipline qui a le vent en poupe en ce moment. C'est un champ de l'intelligence artificielle où le but est de rendre un programme plus efficace (c'est-à-dire lui faire maximiser un score) de façon croissante avec l'expérience (les données) qu'on lui apporte. On y verra ici des applications dans le cadre du trading automatique.
Backtests
Le backtest, c'est le nerf de la guerre d'un système de trading automatique. C'est un point incontournable, c'est la b-a-ba, c'est le must-have, c'est l'indispensable, c'est... les superlatifs me manquent tellement c'est important. Le principe du backtest est de tester une stratégie ou un modèle en conditions réelles sur des données du passé. Réussir dans le passé ne garantit pas de réussir dans le futur, mais une chose est sûre et certaine, c'est que si ça n'a pas fonctionné dans le passé, il y a de très fortes chances que ça ne fonctionne pas dans le futur non plus.
- Backtest niveau 0 : principes et structure
- Premier backtest : le suivi de moyenne mobile
- Backtest moyennes mobiles, Gear Secundo : les croisements
- Moyennes mobiles pondérées et exponentielles : les backtests
- Backtest de l’opportuniste : inversion de croisements de moyennes mobiles
- Machine Learning, le premier backtest : régression linéaire \o/
- Stratégie gagnante : le Come-Back to the fioutour !